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銀行必備!更自主的衍生性金融商品評價機制系統

author by 陳正暉

如何審慎檢核商品交易報價,以及市價評估損益合理性?透過資通衍生性金融商品評價系統(Ares Cross Pricing System)銀行端可以更輕鬆辦到。金管會於去年針對「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」頒布部分條文修正。其中特別指出「銀行應建立及維持有效之衍生性金融商品評價及控管機制,審慎檢核商品交易報價及市價評估損益之合理性」。

探究金管會用意,無一不是期望台灣本地銀行能擁有自主驗證衍生性金融商品價值的能力;而不是被動將商品報價的責任轉至上手銀行;或是只憑藉單一評價系統,但卻又對評價方法與模型設定不理解,導致評價控管機制不甚周全。所以如何審慎檢核商品交易報價及市價評估損益合理性,銀行端都應該更加重視!

衍生性金融商品評價系統帶來的好處

而有效審慎金融商品評價,財務數量模型的「透明度」是關鍵!資通衍生性金融商品評價系統以 R 與 C++ 為演算法核心,搭配 GPU 強化模擬計算,強調跨資產模型建立,兼顧數量模型擴展性與效率性。評價金融衍生性商品種類包含匯率類、利率類及結構型商品等;囊括各式複雜財務工程評價模型,可協同銀行端客製開發財務數量模型,並搭配完整的教育訓練。

教育訓練內容除教授財務理論模型外,也提供模型校準推估與程式演算邏輯,幫助導入資通衍生性金融商品評價系統的客戶,能完全理解模型所算出來的數字是建立在哪一個數量模型假設。搭配適當經濟情境模擬產生器,與敏感度分析等功能,完整掌握客戶與銀行自有投資曝險部位。

並可將銀行端現有已開發演算模型,或非系統化流程納入系統架構,另外搭配資通已具有之多年的前台交易系統設計與後台帳務報表產製經驗,協助銀行建立更完整且一致的評價模型控管機制。以達金管會要求審慎檢核商品交易報價及市價評估損益合理性的目標。